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SPI Multi Premia® – une série d'indices multi-facteurs officielle pour la Suisses

13.09.2016

Finreon lance la série d'indices SPI Multi Premia® en coopération avec SIX et Credit Suisse

Finreon a lancé le 13 septembre la nouvelle série indicielle SPI Multi Premia® 2016 en collaboration avec SIX. Cette solution se base sur des sources de rendement systématiques et présente des caractéristiques de performance solides grâce à une diversification ciblée.

Le 13 septembre 2016 a eu lieu le lancement de la famille d’indices SPI Multi Premia® au siège de SIX Swiss Exchange en présence de Dr. Schmitz-Esser, Head Index Solutions Credit Suisse, Werner Bürki, Member of the Management Committee de SIX, et Dr. Ralf Seiz, CEO de Finreon.

Vous trouvez de plus amples informations ci-dessous (en allemand) :

Indices SPI Multi Premia – élargissement de la large offre d’indices par des indices factoriels attractifs – présentation de Werner Bürki

Combinaison optimale des primes de facteur – présentation de Dr. Ralf Seiz

Investissement actif à l’aide de fonds indiciels – présentation de Dr. Schmitz-Esser

SIX Swiss Exchange propose désormais avec la nouvelle famille d’indices la possibilité d’investissements se basant sur les facteurs (factor-based investing). Le fonds CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue offre quant à lui d’ores et déjà l’opportunité d’investir de manière avantageuse dans l’indice SPI Multi Premia®. L’approche Multi Premia® a été développée par Finreon et mise à disposition pour la nouvelle famille d’indices.

Tandis que l’écrasante majorité des gestionnaires actifs de fonds tentent sans succès de surpasser le marché, de rares virtuoses comme Warren Buffet surperforment le marché de manière systématique et durant de longues périodes. Des études démontrent que le succès de Warren Buffet peut être en grande partie expliqué par une combinaison des approches Value, Quality et Low Risk. Ces trois approches appartiennent aux sept sources de rendement systématiques (aussi appelées facteurs) reconnues tant par la théorie que la pratique et qui côtoient le béta du marché.

Afin de rendre ces sources de rendement accessibles aux investisseurs, Finreon s’est associé à SIX. La méthodologie Multi Premia® développée par Finreon est ainsi transposée sous forme d’indice par SIX et répliquée sous la forme d’un fonds de placement par Credit Suisse.

SPI Multi Premia® exploite ces sept facteurs reconnus afin de capturer les primes correspondantes au travers d’une diversification ciblée. Ainsi, une surperformance par rapport au marché est visée. Dr. Ralf Seiz, CEO de Finreon, explique: «l’indice SPI Multi Premia® permet une participation largement diversifiée à l’évolution du marché ainsi qu’à sept sources de rendement supplémentaires et scientifiquement prouvées. Il représente donc l’alternative idéale à un placement de base en actions suisses.»

tl_files/finreon/bilder/Multi Premia/Grafik-MultiPremia-Renditequellen_hp.pngComme illustré par le graphique ci-contre, l’approche SPI Multi Premia® comprend les primes de facteur Value (titres bon marché), Size (titres de petite taille), Momentum (tendances systématiques), Residual Momentum (tendances propres au titre), Reversal Premium (renversements de tendance), Low Risk (titres sûrs) et Quality (titres rentables). Ils génèrent tous une prime par rapport au marché sur le long terme. Sur le court terme, la performance des différents facteurs peut fortement varier. Cependant, les faibles corrélations entre les facteurs permettent une diversification efficace qui lutte contre les phases de sous-performance de différents facteurs qui se produisent sous certaines conditions. Ainsi, grâce à la combinaison de ces primes de facteur, une surperformance escomptée sur le long terme peut être visée.

 

L’indice SPI Multi Premia® repose sur un processus de construction tripartite. La première étape consiste à sélectionner pour chaque facteur les 30 titres les mieux évalués parmi les 60 titres les plus importants du SPI. Pour chaque facteur, des indicateurs robustes et éprouvés sont utilisés pour la sélection. Deuxièmement, les titres choisis sont pondérés en fonction de leur niveau de risque de manière à ce que chaque titre contribue de manière égale au risque global du portefeuille. Finalement, les sept indices SPI Single Premia® ainsi générés permettent de construire l’indice SPI Multi Premia® en suivant l’approche Equal Contribution to Tracking Error.  

La série SPI Multi Premia® se compose de 32 indices. L’indice SPI Multi Premia® ainsi que les sept indices SPI Single Premia® sont publiés en CHF et en EUR ainsi que qu’en indices TR et PR.

Vous trouvez ci-dessous de plus amples détails concernant la série SPI Multi Premia®:

SIX News: lancement de la famille d'indices SPI Multi Premia(en allemand/anglais)

Commuiqué de presse SIX famille d'indices SPI Multi Premia

Informations SIX famille d'indices SPI Multi Premia

 

Le fonds de placement CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue est la première solution de placement de la série SPI Multi Premia®. Ce fonds est ouvert tant aux investisseurs institutionnels qu’aux investisseurs privés.

Les classes suivantes sont disponibles:

  • CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue (CHF) classe FA: ISIN: CH0334031207
  • CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue (CHF) classe QA: ISIN: CH0334031215
  • CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue (CHF) classe DA: ISIN: CH0334031199

Vous trouvez ci-dessous des informations détaillées concernant le fonds CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue:

Brochure Credit Suisse CSIF (CH) Multi Premia Index Blue

Q&A Credit Suisse CSIF (CH) Multi Premia Index Blue Credit Suisse Q&A (en anglais)

Communiqué de presse Credit Suisse CSIF (CH) Multi Premia Index Blue (en allemand)

Informations Credit Suisse CSIF (CH) Multi Premia Index Blue Credit Suisse

 

Simon T. Müller se tient volontiers à votre disposition pour toute question ou information :

Simon T. Müller, Head of Business Development, Finreon SA (simon.mueller@finreon.ch, +41 71 230 08 10) 

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